FFT.
FFT
Fast Fourier Transformation, FFT, è un metodo usato per
determinare
l'esistenza di cicli. Lo sviluppo storico del prezzo è
simulato da alcune
curve seno. Per queste curve sono determinate la
frequenza, l'estensione
e lo spostamento di fase.
L'uso di questo metodo è basato sul presupposto che il
movimento
storico del prezzo consiste in alcune onde cicliche/o
soggette a
spostamento di fase (che si ripetono in seguito) che
hanno delle
estensioni e dei periodi distinti che corrispondono ad
una particolare
curva seno. Identificando questi cicli può essere
formata una base per
i futuri movimenti di prezzo.
Per fare ciò, localizzate una elevata estensione nel
grafico. Dividete il
numero che corrisponde al giorno/mese/settimana in cui
questa estensione
elevata si è verificata per il numero totale di giorni/settimane/mesi.
Il risultato sarà il numero di giorni/settimane/mesi in
cui il ciclo si
ripete.
Un esempio per determinare l'esistenza di un ciclo è il
seguente:
Dato un grafico che si estende per 120 giorni/settimane/mesi,
e dove il
quinto giorno/settimana/mese è il punto massimo del
grafico, dividete
semplicemente 120 per 5 per ottenere un periodo di 24
giorni/settimane o
mesi. Una adeguata strategia dovrebbe essere comperare al
minimo
del ciclo, tenere per 12 settimane (la metà del periodo),
poi vendere al
massimo del ciclo. .
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